アルゴリズミックトレードを開発したい方へのメモ

この仕事の裏側にいる者として、皆さんにいくつかのことをお話ししたいと思います。なぜなら、単なるシグナルを生成するシステムではなく、考える構造を築いているからです。そして、この仕事は暗記ではなく、理解して進めていくものです。

アルゴリズミック取引システムを開発する際の私たちの目的は、自動的に注文を送信するコードブロックを作成することだけではなく、特定の市場行動を体系的に定義し、テスト可能で持続可能な構造に変換することです。

コードは、あなたのアイデアを表現するためのツールです。
しかし、もしあなたの考えが不十分であれば、アルゴリズムは決して期待した成果を示しません。

1️⃣ 戦略設計: 基本的なアルゴリズム論理

アルゴリズムを書く前に明確にする必要があること:
「市場のどの行動をチャンスと見なしており、それをどのように特定していますか？」

例の思考の連鎖は次のようにすべきです:

流動性スイープ + オーダーフローのダイバージェンス → ゾーンテスト → 低モメンタムのリトレースメント → トレードエントリー

この構造の中には何がありますか？

●構造的なトリガー (sweep)
-承認データ (CVDの乖離 / デルタバースト)
-テクニカルエリア (ゾーン / オーダーブロック)
-タイミングフィルター (ボラティリティの収縮 / セッション開始)

各構造は、システムが「いつ機能すべきか」を定義します。戦略を開発しないものは、単にランダムな信号を生成します。

2️⃣ データの使用と高度な指標

クラシック指標 (RSI、MACDなど)は、もはや多くのアルゴリズムシステムには不十分です。市場の構造的およびリアルタイムの挙動を定義するためには、以下のデータタイプに目を向ける必要があります。

a) オーダーフローとその派生

CVD (累積ボリュームデルタ)
実際の買い手と売り手のバランスを分析します。価格が下がるとCVDが上昇する場合、潜在的な需要があるかもしれません。

デルタ (アグレッシブ買い/売りボリューム差)
短期的な攻撃的な取引バランスを測定します。ゾーン内のデルタの急増は、ゾーンが受け入れられていることを示します。

オープン・インタレスト (OI)
新しいポジションが開かれたかどうかを示します。OIの増加 + 価格の上昇 → トレンドの確認。OIの減少 + 価格の動き → ショートスクイーズ / トラップの可能性。

b)流動性データ

・ヒートマップ(örneğin:TradingLite / Tensor)
-スポット注文書の濃度
-スウィープ分析

データを分析でき、市場を読むことができる。データを使用するだけでは不十分であり、データシナリオを作成する必要がある。

3️⃣ バックテストの規律と統計的根拠

コードの動作は何も意味しません。
コードが歴史的データでどのように機能するかを知らないのであれば、実際の市場で得られる結果は単なる推測に過ぎません。

バックテストを行う際に必ず測定する必要があるメトリクス:

勝率 - 勝率
平均R - 平均リスク:報酬比率
期待値 - 取引ごとの期待値 → (Avg 勝率*WinRate) - (Avg損失*LossRate)
最大ドローダウン - 最悪の下落期間
時間ベース - フィルタリング時間、日、週のフィルタリング
分布 - CurveTradeの結果の散布図

また:

各戦略を時間ベースで個別にテストしてください。おそらく10:00から13:00の間だけ機能しています。

モンテカルロシミュレーションを適用します。ランダムな変動の中でもシステムはポジティブなままですか？

アウトオブサンプルテストを実施します。開発したアルゴリズムを以前に見たことのないデータで試してみてください。

注意: 最適化されたシステムは勝ちません。適応型で堅牢なシステムが勝ちます。

4️⃣ ライブテストプロセスとシステム開発

バックテストで成功したシステムは、ライブで失敗する可能性があります。その理由は主に以下の通りです:

-データ遅延 / スリッページ / スプレッド拡大
-リアルタイムの流動性条件の変化
-ユーザーのシステム外への介入は(最も重要な要因)です。

このため、ライブテストプロセス中に:

-小資本で実際の注文でテストを行う。
-取引履歴を記録する: 各取引の後にその理由と結果を書き留める。
-ログシステムを構築する: どの信号がいつ発生し、どれくらいの時間がかかり、価格はどれだけ変動したか?

システムが実際に稼働し始めた瞬間、そのシステムは真の意味で「動いている」と言えます。

クローズ: 思考をコードに変換する

アルゴリズムを書くことはソフトウェアの仕事ではなく、思考の規律の仕事です。最も強力なコードは、最もシンプルで明確な思考を反映した戦略を表します。

つまり最初は:

どの市場の動きが私にチャンスを与えますか？
この行動をどう測定しますか？
この測定を何でトリガーしますか？
いつ無効と見なしますか？
答えがわからない構造をコードに落とし込むことは、単なる時間の無駄です。時間にもコストがあることを忘れないでください。 :)

この道を進むつもりなら、戦略を定義してください。
データを読み取る。
統計を計算してください。
現実世界でテストする。
そしてすべてを繰り返してください。

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