У цій статті досліджується ефективність Whale Alert як торгового сигналу, аналізуючи вплив великих депозитів у BTC, ETH та SOL на зміну ціни. Ця стаття походить від статті Presto Research і складена Odaily Planet. Ethereumсвінг-трейдингКит має Закрити позиціюшорт ордер, довгий розворот ETH знову? (Передісторія додано: Чоловіка прийняли за BTCКит біля викрадення, націлилися на дитину і змусили всю сім'ю жити життям втечі) Сигналізація Кит популярна, тому що великі блокчейні транзакції часто розглядаються як провісник і сигнал про продаж до майбутнього Токендемпінгу. Щоб оцінити ці заяви, Presto Research проаналізувала зміни цін після великих депозитів BTC, ETH і SOL на Binance. Згідно з регресійним аналізом, значення R-квадрата між депозитом великих угод і подальшою зміною ціни є низьким (в діапазоні від 0,0017 до 0,0537). Звуження даних до депозитів від венчурних капіталістів та ММ (маркет-мейкерів) дещо збільшує значення R-квадрата, але практична користь їх як торгових сигналів все ще обмежена. Результати дослідження переконливо свідчать про те, що депозит Кит в біржу не має можливості прогнозування в якості надійного торгового сигналу. у блокчейні індикатори ефективні і в інших аспектах, таких як аналіз основ ланцюга Блок, відстеження потоку незаконних коштів або інтерпретація цін Коливання. Тільки тоді, коли інвестори матимуть більш реалістичні очікування щодо можливостей та обмежень цих показників, вони зможуть краще обслуговувати галузь. Однією з головних відмінностей активів Шифрування від інших активів є публічна доступність записів про транзакції, які зберігаються в розподіленому реєстрі. Прозорість ланцюжка Блок призвела до створення різних інструментів, які використовують цю унікальну функцію, які класифікуються як «у блокчейні дані». Одним з таких інструментів є «Кит Alert» – сервіс, який автоматично сповіщає у блокчейні про великі суми транзакцій шифрування. Вони популярні тому, що великі угоди часто розглядаються як попередник майбутньої демпінгової активності, а тому сприймаються трейдерами як «сигнал на продаж». У цьому звіті оцінюється обґрунтованість цього загальноприйнятого припущення. Після короткого огляду популярних на ринку сервісів оповіщення Кит, ми розберемо взаємозв'язок між депозитами для великих транзакцій і цінами BTC, ETH і SOL. Далі ми представимо результати аналізу і дамо основні висновки і рекомендації. Whale Alerts — це сервіс, який відстежує та повідомляє про великі транзакції шифрування. Ці сервіси з'явилися з розвитком екосистеми шифрування, що також відображає високе визнання учасниками ринку характеристик прозорості мережі Блок. Історія Оскільки перші користувачі BTC, Майнер та інвестори (наприклад, Satoshi Nakamoto, Winklevoss Twins, F2Pool, Mt. Gox) накопичили багато BTC, термін «Кит» став популярним. Спочатку ентузіасти мережі Блок відстежували великі транзакції через браузер ланцюга Блок (наприклад, Blockchain.info) і ділилися цією інформацією на форумах, таких як Bitcointalk або Reddit. Ці джерела часто використовуються для пояснення значного коливання ціни BTC. Під час бичачого ринку в 2017 році, зі збільшенням кількості угод Кит і великих угод, ринок гостро потребував автоматизованих рішень для моніторингу. У 2018 році європейська команда розробників запустила інструмент під назвою «Whale Alert», який відстежує численні транзакції Блоку блокчейні великих транзакцій шифрування в режимі реального часу та надсилає сповіщення через X, Telegram та Інтернет. Інструмент швидко завоював популярність серед учасників ринку і став кращим сервісом для тих, хто шукає дієві торгові сигнали. Джерело: Whale Alert (@whale_alert) Основні припущення Після успіху Whale Alert протягом багатьох років з'явилося багато платформ, що пропонують подібні послуги, як показано на малюнку нижче. Незважаючи на те, що багато нових платформ додали більше функцій для надання контексту для сповіщень, оригінальний Whale Alert, як і раніше, зосереджувався на простих, миттєвих сповіщеннях і залишається найпопулярнішою службою, як видно з його великої кількості прихильників на X. Спільною рисою всіх цих сервісів є те, що вони спираються на припущення, що великі транзакції в блокчейні (особливо депозити бірж) віщують швидку поведінку Демпінга. Основний сервіс оповіщення Кит, джерело: Whale Alert, Lookonchain, Glassnode, Santiment, X, Presto Research Прихильники сервісу Whale Alert стверджують, що у блокчейні передача активів біржі часто передує ліквідації і тому є ефективними сигналами продажу. Щоб перевірити цю гіпотезу, ми проаналізували зміну ціни цифрового активу після того, як великий депозит увійшов до Біржа, малюнок нижче є ключовим котируванням аналізу. Передбачається, що якщо великий торговий депозит може бути використаний як надійний торговий сигнал, слід дотримуватися чіткого взаємозв'язку між депозитом і ціною відповідного активу. Ключові цитати для аналізу, джерело: активи Presto Research, біржа, період аналізу та поріг депозиту Наш аналіз зосереджений на трьох основних активах шифрування – BTC, ETH та SOL – та їхніх цінах USDT на Binance у період з 1 січня 2021 року по 27 грудня 2024 року. Цей часовий проміжок був обраний відповідно до тривалості операцій поточного WalletАдреса Binance. Поріг депозиту встановлюється тому, що він ґрунтується на аналізі даних біржа. Зокрема, з лімітами Whale Alert у розмірі 50 мільйонів доларів, 50 мільйонів доларів і 20 мільйонів доларів для BTC, ETH і SOL Кит відповідно, як Бенчмарк, ми знизили пороги депозитів до 20 мільйонів доларів, 20 мільйонів доларів і 8 мільйонів доларів відповідно, що відповідає 40% частці Binance у світовому Спотоб'ємі. Категорії суб'єктів господарювання Ми також спеціально проаналізували депозити відомих суб'єктів господарювання та провели той самий аналіз на вужчій вибірці даних, щоб перевірити, чи продемонстрували депозити певних типів суб'єктів більш сильний зв'язок із рухом цін. Ці об'єкти були ідентифіковані Arkham Intelligence і доповнені нашими власними розслідуваннями, як показано нижче. Суб'єкти господарювання з відомим Адреса, джерело: Arkham Intelligence, Presto Research Вимірювання впливу на ринок Для оцінки потенційного демпінгового тиску на депозити Кит робимо наступні припущення: Після того, як у блокчейні підтверджується депозити, що перевищують порогове значення, демпінг проявляється в конкретному часовому проміжку. Ми проаналізували два часові проміжки: одну годину і шість годин. Максимальне просідання (MDD) в зазначений інтервал використовується як індикатор для вимірювання впливу депозиту на ціну (якщо такий є), ефективно відфільтровуючи шум за період. Результати Результати аналізу показані на наступних графіках BTC Кит Вплив депозиту (всі): Джерело: Binance, Dune Analytics, Presto Research BTC Кит Deposit Impact (тільки VC і MM): Джерело: Binance, Dune Analytics, Presto Research ETH Кит Вплив депозиту (всі): Джерело: Binance, Dune Analytics, Presto R...
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Аналізувати Кит рухи як надійний сигнал угод дійсно可靠嗎？
У цій статті досліджується ефективність Whale Alert як торгового сигналу, аналізуючи вплив великих депозитів у BTC, ETH та SOL на зміну ціни. Ця стаття походить від статті Presto Research і складена Odaily Planet. Ethereumсвінг-трейдингКит має Закрити позиціюшорт ордер, довгий розворот ETH знову? (Передісторія додано: Чоловіка прийняли за BTCКит біля викрадення, націлилися на дитину і змусили всю сім'ю жити життям втечі) Сигналізація Кит популярна, тому що великі блокчейні транзакції часто розглядаються як провісник і сигнал про продаж до майбутнього Токендемпінгу. Щоб оцінити ці заяви, Presto Research проаналізувала зміни цін після великих депозитів BTC, ETH і SOL на Binance. Згідно з регресійним аналізом, значення R-квадрата між депозитом великих угод і подальшою зміною ціни є низьким (в діапазоні від 0,0017 до 0,0537). Звуження даних до депозитів від венчурних капіталістів та ММ (маркет-мейкерів) дещо збільшує значення R-квадрата, але практична користь їх як торгових сигналів все ще обмежена. Результати дослідження переконливо свідчать про те, що депозит Кит в біржу не має можливості прогнозування в якості надійного торгового сигналу. у блокчейні індикатори ефективні і в інших аспектах, таких як аналіз основ ланцюга Блок, відстеження потоку незаконних коштів або інтерпретація цін Коливання. Тільки тоді, коли інвестори матимуть більш реалістичні очікування щодо можливостей та обмежень цих показників, вони зможуть краще обслуговувати галузь. Однією з головних відмінностей активів Шифрування від інших активів є публічна доступність записів про транзакції, які зберігаються в розподіленому реєстрі. Прозорість ланцюжка Блок призвела до створення різних інструментів, які використовують цю унікальну функцію, які класифікуються як «у блокчейні дані». Одним з таких інструментів є «Кит Alert» – сервіс, який автоматично сповіщає у блокчейні про великі суми транзакцій шифрування. Вони популярні тому, що великі угоди часто розглядаються як попередник майбутньої демпінгової активності, а тому сприймаються трейдерами як «сигнал на продаж». У цьому звіті оцінюється обґрунтованість цього загальноприйнятого припущення. Після короткого огляду популярних на ринку сервісів оповіщення Кит, ми розберемо взаємозв'язок між депозитами для великих транзакцій і цінами BTC, ETH і SOL. Далі ми представимо результати аналізу і дамо основні висновки і рекомендації. Whale Alerts — це сервіс, який відстежує та повідомляє про великі транзакції шифрування. Ці сервіси з'явилися з розвитком екосистеми шифрування, що також відображає високе визнання учасниками ринку характеристик прозорості мережі Блок. Історія Оскільки перші користувачі BTC, Майнер та інвестори (наприклад, Satoshi Nakamoto, Winklevoss Twins, F2Pool, Mt. Gox) накопичили багато BTC, термін «Кит» став популярним. Спочатку ентузіасти мережі Блок відстежували великі транзакції через браузер ланцюга Блок (наприклад, Blockchain.info) і ділилися цією інформацією на форумах, таких як Bitcointalk або Reddit. Ці джерела часто використовуються для пояснення значного коливання ціни BTC. Під час бичачого ринку в 2017 році, зі збільшенням кількості угод Кит і великих угод, ринок гостро потребував автоматизованих рішень для моніторингу. У 2018 році європейська команда розробників запустила інструмент під назвою «Whale Alert», який відстежує численні транзакції Блоку блокчейні великих транзакцій шифрування в режимі реального часу та надсилає сповіщення через X, Telegram та Інтернет. Інструмент швидко завоював популярність серед учасників ринку і став кращим сервісом для тих, хто шукає дієві торгові сигнали. Джерело: Whale Alert (@whale_alert) Основні припущення Після успіху Whale Alert протягом багатьох років з'явилося багато платформ, що пропонують подібні послуги, як показано на малюнку нижче. Незважаючи на те, що багато нових платформ додали більше функцій для надання контексту для сповіщень, оригінальний Whale Alert, як і раніше, зосереджувався на простих, миттєвих сповіщеннях і залишається найпопулярнішою службою, як видно з його великої кількості прихильників на X. Спільною рисою всіх цих сервісів є те, що вони спираються на припущення, що великі транзакції в блокчейні (особливо депозити бірж) віщують швидку поведінку Демпінга. Основний сервіс оповіщення Кит, джерело: Whale Alert, Lookonchain, Glassnode, Santiment, X, Presto Research Прихильники сервісу Whale Alert стверджують, що у блокчейні передача активів біржі часто передує ліквідації і тому є ефективними сигналами продажу. Щоб перевірити цю гіпотезу, ми проаналізували зміну ціни цифрового активу після того, як великий депозит увійшов до Біржа, малюнок нижче є ключовим котируванням аналізу. Передбачається, що якщо великий торговий депозит може бути використаний як надійний торговий сигнал, слід дотримуватися чіткого взаємозв'язку між депозитом і ціною відповідного активу. Ключові цитати для аналізу, джерело: активи Presto Research, біржа, період аналізу та поріг депозиту Наш аналіз зосереджений на трьох основних активах шифрування – BTC, ETH та SOL – та їхніх цінах USDT на Binance у період з 1 січня 2021 року по 27 грудня 2024 року. Цей часовий проміжок був обраний відповідно до тривалості операцій поточного WalletАдреса Binance. Поріг депозиту встановлюється тому, що він ґрунтується на аналізі даних біржа. Зокрема, з лімітами Whale Alert у розмірі 50 мільйонів доларів, 50 мільйонів доларів і 20 мільйонів доларів для BTC, ETH і SOL Кит відповідно, як Бенчмарк, ми знизили пороги депозитів до 20 мільйонів доларів, 20 мільйонів доларів і 8 мільйонів доларів відповідно, що відповідає 40% частці Binance у світовому Спотоб'ємі. Категорії суб'єктів господарювання Ми також спеціально проаналізували депозити відомих суб'єктів господарювання та провели той самий аналіз на вужчій вибірці даних, щоб перевірити, чи продемонстрували депозити певних типів суб'єктів більш сильний зв'язок із рухом цін. Ці об'єкти були ідентифіковані Arkham Intelligence і доповнені нашими власними розслідуваннями, як показано нижче. Суб'єкти господарювання з відомим Адреса, джерело: Arkham Intelligence, Presto Research Вимірювання впливу на ринок Для оцінки потенційного демпінгового тиску на депозити Кит робимо наступні припущення: Після того, як у блокчейні підтверджується депозити, що перевищують порогове значення, демпінг проявляється в конкретному часовому проміжку. Ми проаналізували два часові проміжки: одну годину і шість годин. Максимальне просідання (MDD) в зазначений інтервал використовується як індикатор для вимірювання впливу депозиту на ціну (якщо такий є), ефективно відфільтровуючи шум за період. Результати Результати аналізу показані на наступних графіках BTC Кит Вплив депозиту (всі): Джерело: Binance, Dune Analytics, Presto Research BTC Кит Deposit Impact (тільки VC і MM): Джерело: Binance, Dune Analytics, Presto Research ETH Кит Вплив депозиту (всі): Джерело: Binance, Dune Analytics, Presto R...