Bu makale, BTC, ETH ve SOL'daki büyük mevduatların fiyat değişiklikleri üzerindeki etkisini analiz ederek Whale Alert'in bir ticaret sinyali olarak etkinliğini araştırıyor. Bu makale Presto Research makalesinden türetilmiştir ve Odaily Planet tarafından derlenmiştir. Ethereumswing ticaretiBalina'nın Pozisyonu Kapatshort emiri var, yine uzun ETH dönüşü mü geliyor? (Arka plan eklendi: BTCBalina ile karıştırılan adam neredeyse kaçırıldı, çocuğu hedef aldı ve tüm aileyi kaçak yaşamaya zorladı) Balina uyarıları popülerdir çünkü büyük zincir içi işlemler genellikle yaklaşan token dampingi için öncü ve satış sinyalleri olarak görülür. Bu iddiaları değerlendirmek için Presto Research, Binance'e büyük miktarda BTC, ETH ve SOL yatırıldıktan sonra fiyat değişikliklerini analiz etti. Regresyon analizine göre, büyük işlemlerin yatırılması ile müteakip fiyat değişimi arasındaki R-kare değeri düşüktür (0,0017 ile 0,0537 arasında değişir). Verileri VC'lerden ve MM'den (piyasa yapıcılar) gelen mevduatlara daraltmak, R-kare değerini biraz artırır, ancak bunların alım satım sinyalleri olarak pratik faydası hala sınırlıdır. Çalışmanın sonuçları, Balina'nın borsaya yatırılmasının güvenilir bir ticaret sinyali olarak tahmin yeteneklerinden yoksun olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. Zincir üstü gösterge, Blok zinciri temellerini analiz etmek, yasa dışı para akışlarını izlemek veya Dalgalanma fiyatını yorumlamak gibi başka şekillerde de etkilidir. Ancak yatırımcılar bu göstergelerin yetenekleri ve sınırlamaları hakkında daha gerçekçi beklentilere sahip olduklarında sektöre daha iyi hizmet edeceklerdir. Şifreleme varlıkları ile diğerleri arasındaki temel farklardan biri, dağıtılmış bir defterde depolanan işlem kayıtlarının halka açık olmasıdır. Blok zincirinin şeffaflığı, bu benzersiz özellikten yararlanan ve "zincir üstü profiller" olarak sınıflandırılan çeşitli araçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böyle bir araç, zincir üzerindeki büyük şifreleme işlemlerinin bildirimini otomatikleştiren bir hizmet olan "Balina Alert"tir. Popülerdirler çünkü büyük işlemler genellikle yaklaşmakta olan dampingin habercisi olarak görülür ve bu nedenle tüccarlar tarafından "satış sinyalleri" olarak görülürler. Bu rapor, genel kabul görmüş bu varsayımın geçerliliğini değerlendirmektedir. Piyasadaki popüler Balina uyarı hizmetlerine kısa bir genel bakıştan sonra, büyük ticaret mevduatları ile BTC, ETH ve SOL fiyatları arasındaki ilişkiyi analiz edeceğiz. Daha sonra, analizin sonuçlarını sunacağız ve ana sonuçları ve önerileri vereceğiz. Balina Uyarılarına Genel Bakış Balina Uyarıları, büyük şifreleme işlemlerini izleyen ve raporlayan bir hizmeti ifade eder. Bu hizmetler, Blok zincirinin şeffaflık özelliklerinin piyasa katılımcıları tarafından yüksek oranda tanınmasını da yansıtan şifreleme ekosisteminin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Tarihçe BTC'yi ilk benimseyenler, Madenci ve yatırımcılar (örneğin Satoshi Nakamoto, Winklevoss Twins, F2Pool, Mt. Gox) büyük miktarlarda BTC biriktirdikçe, "Balina" terimi popüler hale geldi. Başlangıçta, Blok zinciri meraklıları, Blok zinciri tarayıcısı (Blockchain.info gibi) aracılığıyla büyük işlemleri izledi ve bu bilgileri Bitcointalk veya Reddit gibi forumlarda paylaştı. Bu kaynaklar genellikle BTC fiyatlarındaki önemli dalgalanmayı açıklamak için kullanılır. 2017'deki boğa piyasası sırasında, Balina alım satımlarının ve büyük işlemlerin sayısındaki artışla birlikte, piyasanın acilen otomatik bir izleme çözümüne ihtiyacı vardı. 2018'de Avrupalı bir geliştirme ekibi, birden fazla Blokon zincirindeki büyük şifreleme işlemlerini gerçek zamanlı olarak izleyen ve X, Telegram ve web üzerinden uyarılar gönderen "Whale Alert" adlı bir araç başlattı. Araç, piyasa katılımcıları arasında hızla ilgi gördü ve eyleme geçirilebilir ticaret sinyalleri arayanlar için tercih edilen hizmet haline geldi. Kaynak: Whale Alert (@whale_alert) Temel Varsayımlar Whale Alert'in başarısının ardından, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yıllar içinde benzer hizmetler sunan birçok platform ortaya çıktı. Birçok yeni platform, uyarılar için bağlam sağlamak için daha fazla özellik eklemiş olsa da, orijinal Balina Uyarısı hala basit, anlık bildirimlere odaklandı ve X'teki geniş takipçi sayısından da görülebileceği gibi en popüler hizmet olmaya devam ediyor. Tüm bu hizmetlerin ortak bir özelliği, büyük zincir içi işlemlerin (özellikle borsa mevduatlarının) yaklaşmakta olan dampingin habercisi olduğu varsayımına dayanmalarıdır. Mainstream Balina uyarı servisi, kaynak: Whale Alert, Lookonchain, Glassnode, Santiment, X, Presto Research Whale Alert hizmetinin savunucuları, borsaya zincir üstü varlık transferlerinin genellikle tasfiyeden önce geldiğini ve bu nedenle etkili satış sinyalleri olduğunu savunuyor. Bu hipotezi test etmek için, BORSA'ya büyük bir mevduat girdikten sonra dijital varlıkların fiyatındaki değişimi analiz ettik ve aşağıdaki şekil analizin temel alıntısıdır. Varsayım, büyük bir alım satım mevduatının güvenilir bir alım satım sinyali olarak kullanılabilmesi durumunda, mevduat ile ilgili varlık fiyatı arasında açık bir ilişki gözlemlenmesi gerektiğidir. Analiz için önemli atıflar, kaynak: Presto Research varlıkları, borsa, analiz dönemi ve mevduat eşikleri Analizimiz, 1 Ocak 2021 ile 27 Aralık 2024 arasında üç ana şifreleme varlığına (BTC, ETH ve SOL) ve bunların Binance'teki USDT fiyatlarına odaklanmaktadır. Bu zaman dilimi, Binance'in şu anda özet para yatırma işlemleri için kullandığı CüzdanAdres'in işlem süresiyle uyumlu olacak şekilde seçildi. Mevduat eşiği, borsa profil analizine dayandığı için belirlenir. Özellikle, Whale Alert tarafından BTC, ETH ve SOL Balina için belirlenen 50 milyon dolar, 50 milyon dolar ve 20 milyon dolarlık limitlerle, para yatırma eşiklerini sırasıyla 20 milyon dolara, 20 milyon dolara ve 8 milyon dolara düşürdük ve Binance'in küresel Spothacim'deki %40'lık payına denk geldik. Varlık Kategorileri Ayrıca, bilinen kuruluşların mevduatlarını özel olarak analiz ettik ve belirli türdeki varlıkların mevduatlarının fiyat hareketleriyle daha güçlü bir ilişki gösterip göstermediğini kontrol etmek için aynı analizi daha dar bir veri örneği üzerinde gerçekleştirdik. Bu varlıklar Arkham Intelligence tarafından tespit edildi ve aşağıda gösterildiği gibi kendi araştırmalarımızla desteklendi. Adresi bilinen kuruluşlar, kredi: Arkham Intelligence, Presto Research Piyasa Etkisini Ölçme Balina yataklarının potansiyel damping baskısını değerlendirmek için aşağıdaki varsayımları yaptık: Zincir üstü eşikten daha büyük mevduatları onayladıktan sonra, damping baskısı belirli bir zaman dilimi içinde kendini gösterir. İki zaman dilimini analiz ettik: bir saat ve altı saat. Belirtilen aralıktaki maksimum düşüş (MDD), varsa mevduat fiyat etkisini ölçmek için bir gösterge olarak kullanılır ve o dönem için gürültüyü etkin bir şekilde filtreler. Sonuçlar Analiz sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir: BTC Balina mevduat etkisi (tümü): Kaynak: Binance, Dune Analytics, Presto Research BTC Balina Yatırma Etkisi (yalnızca VC ve MM): Kaynak: Binance, Dune Analytics, Presto Research ETH Balina Yatırma Etkisi (tümü): Kaynak: Binance, Dune Analytics, Presto R...
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Analiz Balina'nın hareketlerini takip etmek gerçekten güvenilir bir ticaret sinyali mi?
Bu makale, BTC, ETH ve SOL'daki büyük mevduatların fiyat değişiklikleri üzerindeki etkisini analiz ederek Whale Alert'in bir ticaret sinyali olarak etkinliğini araştırıyor. Bu makale Presto Research makalesinden türetilmiştir ve Odaily Planet tarafından derlenmiştir. Ethereumswing ticaretiBalina'nın Pozisyonu Kapatshort emiri var, yine uzun ETH dönüşü mü geliyor? (Arka plan eklendi: BTCBalina ile karıştırılan adam neredeyse kaçırıldı, çocuğu hedef aldı ve tüm aileyi kaçak yaşamaya zorladı) Balina uyarıları popülerdir çünkü büyük zincir içi işlemler genellikle yaklaşan token dampingi için öncü ve satış sinyalleri olarak görülür. Bu iddiaları değerlendirmek için Presto Research, Binance'e büyük miktarda BTC, ETH ve SOL yatırıldıktan sonra fiyat değişikliklerini analiz etti. Regresyon analizine göre, büyük işlemlerin yatırılması ile müteakip fiyat değişimi arasındaki R-kare değeri düşüktür (0,0017 ile 0,0537 arasında değişir). Verileri VC'lerden ve MM'den (piyasa yapıcılar) gelen mevduatlara daraltmak, R-kare değerini biraz artırır, ancak bunların alım satım sinyalleri olarak pratik faydası hala sınırlıdır. Çalışmanın sonuçları, Balina'nın borsaya yatırılmasının güvenilir bir ticaret sinyali olarak tahmin yeteneklerinden yoksun olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. Zincir üstü gösterge, Blok zinciri temellerini analiz etmek, yasa dışı para akışlarını izlemek veya Dalgalanma fiyatını yorumlamak gibi başka şekillerde de etkilidir. Ancak yatırımcılar bu göstergelerin yetenekleri ve sınırlamaları hakkında daha gerçekçi beklentilere sahip olduklarında sektöre daha iyi hizmet edeceklerdir. Şifreleme varlıkları ile diğerleri arasındaki temel farklardan biri, dağıtılmış bir defterde depolanan işlem kayıtlarının halka açık olmasıdır. Blok zincirinin şeffaflığı, bu benzersiz özellikten yararlanan ve "zincir üstü profiller" olarak sınıflandırılan çeşitli araçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böyle bir araç, zincir üzerindeki büyük şifreleme işlemlerinin bildirimini otomatikleştiren bir hizmet olan "Balina Alert"tir. Popülerdirler çünkü büyük işlemler genellikle yaklaşmakta olan dampingin habercisi olarak görülür ve bu nedenle tüccarlar tarafından "satış sinyalleri" olarak görülürler. Bu rapor, genel kabul görmüş bu varsayımın geçerliliğini değerlendirmektedir. Piyasadaki popüler Balina uyarı hizmetlerine kısa bir genel bakıştan sonra, büyük ticaret mevduatları ile BTC, ETH ve SOL fiyatları arasındaki ilişkiyi analiz edeceğiz. Daha sonra, analizin sonuçlarını sunacağız ve ana sonuçları ve önerileri vereceğiz. Balina Uyarılarına Genel Bakış Balina Uyarıları, büyük şifreleme işlemlerini izleyen ve raporlayan bir hizmeti ifade eder. Bu hizmetler, Blok zincirinin şeffaflık özelliklerinin piyasa katılımcıları tarafından yüksek oranda tanınmasını da yansıtan şifreleme ekosisteminin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Tarihçe BTC'yi ilk benimseyenler, Madenci ve yatırımcılar (örneğin Satoshi Nakamoto, Winklevoss Twins, F2Pool, Mt. Gox) büyük miktarlarda BTC biriktirdikçe, "Balina" terimi popüler hale geldi. Başlangıçta, Blok zinciri meraklıları, Blok zinciri tarayıcısı (Blockchain.info gibi) aracılığıyla büyük işlemleri izledi ve bu bilgileri Bitcointalk veya Reddit gibi forumlarda paylaştı. Bu kaynaklar genellikle BTC fiyatlarındaki önemli dalgalanmayı açıklamak için kullanılır. 2017'deki boğa piyasası sırasında, Balina alım satımlarının ve büyük işlemlerin sayısındaki artışla birlikte, piyasanın acilen otomatik bir izleme çözümüne ihtiyacı vardı. 2018'de Avrupalı bir geliştirme ekibi, birden fazla Blokon zincirindeki büyük şifreleme işlemlerini gerçek zamanlı olarak izleyen ve X, Telegram ve web üzerinden uyarılar gönderen "Whale Alert" adlı bir araç başlattı. Araç, piyasa katılımcıları arasında hızla ilgi gördü ve eyleme geçirilebilir ticaret sinyalleri arayanlar için tercih edilen hizmet haline geldi. Kaynak: Whale Alert (@whale_alert) Temel Varsayımlar Whale Alert'in başarısının ardından, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yıllar içinde benzer hizmetler sunan birçok platform ortaya çıktı. Birçok yeni platform, uyarılar için bağlam sağlamak için daha fazla özellik eklemiş olsa da, orijinal Balina Uyarısı hala basit, anlık bildirimlere odaklandı ve X'teki geniş takipçi sayısından da görülebileceği gibi en popüler hizmet olmaya devam ediyor. Tüm bu hizmetlerin ortak bir özelliği, büyük zincir içi işlemlerin (özellikle borsa mevduatlarının) yaklaşmakta olan dampingin habercisi olduğu varsayımına dayanmalarıdır. Mainstream Balina uyarı servisi, kaynak: Whale Alert, Lookonchain, Glassnode, Santiment, X, Presto Research Whale Alert hizmetinin savunucuları, borsaya zincir üstü varlık transferlerinin genellikle tasfiyeden önce geldiğini ve bu nedenle etkili satış sinyalleri olduğunu savunuyor. Bu hipotezi test etmek için, BORSA'ya büyük bir mevduat girdikten sonra dijital varlıkların fiyatındaki değişimi analiz ettik ve aşağıdaki şekil analizin temel alıntısıdır. Varsayım, büyük bir alım satım mevduatının güvenilir bir alım satım sinyali olarak kullanılabilmesi durumunda, mevduat ile ilgili varlık fiyatı arasında açık bir ilişki gözlemlenmesi gerektiğidir. Analiz için önemli atıflar, kaynak: Presto Research varlıkları, borsa, analiz dönemi ve mevduat eşikleri Analizimiz, 1 Ocak 2021 ile 27 Aralık 2024 arasında üç ana şifreleme varlığına (BTC, ETH ve SOL) ve bunların Binance'teki USDT fiyatlarına odaklanmaktadır. Bu zaman dilimi, Binance'in şu anda özet para yatırma işlemleri için kullandığı CüzdanAdres'in işlem süresiyle uyumlu olacak şekilde seçildi. Mevduat eşiği, borsa profil analizine dayandığı için belirlenir. Özellikle, Whale Alert tarafından BTC, ETH ve SOL Balina için belirlenen 50 milyon dolar, 50 milyon dolar ve 20 milyon dolarlık limitlerle, para yatırma eşiklerini sırasıyla 20 milyon dolara, 20 milyon dolara ve 8 milyon dolara düşürdük ve Binance'in küresel Spothacim'deki %40'lık payına denk geldik. Varlık Kategorileri Ayrıca, bilinen kuruluşların mevduatlarını özel olarak analiz ettik ve belirli türdeki varlıkların mevduatlarının fiyat hareketleriyle daha güçlü bir ilişki gösterip göstermediğini kontrol etmek için aynı analizi daha dar bir veri örneği üzerinde gerçekleştirdik. Bu varlıklar Arkham Intelligence tarafından tespit edildi ve aşağıda gösterildiği gibi kendi araştırmalarımızla desteklendi. Adresi bilinen kuruluşlar, kredi: Arkham Intelligence, Presto Research Piyasa Etkisini Ölçme Balina yataklarının potansiyel damping baskısını değerlendirmek için aşağıdaki varsayımları yaptık: Zincir üstü eşikten daha büyük mevduatları onayladıktan sonra, damping baskısı belirli bir zaman dilimi içinde kendini gösterir. İki zaman dilimini analiz ettik: bir saat ve altı saat. Belirtilen aralıktaki maksimum düşüş (MDD), varsa mevduat fiyat etkisini ölçmek için bir gösterge olarak kullanılır ve o dönem için gürültüyü etkin bir şekilde filtreler. Sonuçlar Analiz sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir: BTC Balina mevduat etkisi (tümü): Kaynak: Binance, Dune Analytics, Presto Research BTC Balina Yatırma Etkisi (yalnızca VC ve MM): Kaynak: Binance, Dune Analytics, Presto Research ETH Balina Yatırma Etkisi (tümü): Kaynak: Binance, Dune Analytics, Presto R...