Недавно посмотрел рекламный ролик о том, что-то о двойной ставке, в котором проигрыш основан на ситуации, когда дилер делает ставку. Но если это применить к сделкам фьючерсами, где нет так много скрытых мотивов, ситуация станет более оптимистичной? Или это станет еще более фантастичным?
Конкретно, мы предоставляем фиксированные активы для контрактного счета, каждый раз при открытии позиции вносится определенное количество фишек, тейк-профит немного выше стоп-лосса, стоп-лосс означает ликвидацию, позиция использует изолированный режим, если стоп-лосс срабатывает, вложения удваиваются. Пока дост
Посмотреть Оригинал