Записки для желающих развить алгоритмическую торговлю
Будучи человеком, который находится на кухне этого дела, я хочу рассказать вам несколько вещей. Потому что мы строим не просто систему, генерирующую сигналы, а мыслящую структуру. И в этом деле мы движемся не механически, а осмысленно.
Разрабатывая алгоритмические торговые системы, наша цель не только создать блок кода, автоматически отправляющий ордера; но и систематически описать определенные рыночные поведения, сделать их проверяемыми и превратить в устойчивую структуру.
Ваши коды — это инструменты, описывающие ваши идеи. Но если ваше мнение неполно, ваш алгоритм никогда не покажет ожидаемой эффективности.
1️⃣ Проектирование стратегии: Основная алгоритмическая логика
Перед написанием алгоритма необходимо прояснить следующее: "Какое поведение рынка ты рассматриваешь как возможность и как ты это определяешь?"
Пример цепочки мышления должен быть таким:
Ликвидный свип + дивергенция ордерного потока → тестирование зоны → откат с низким моментумом → вход в сделку
Что внутри этой структуры?
-Структурный триггер (sweep) -Данные подтверждения (CVD дивергенция / Дельта всплеск) -Техническая область (зона / ордерный блок) -Фильтр по времени (сжатие волатильности / открытие сеанса)
Каждая структура определяет, «когда системе следует работать». Та, что не разрабатывает стратегию, просто генерирует случайные сигналы.
2️⃣ Использование данных и продвинутые индикаторы
Классические индикаторы (RSI, MACD и др.) теперь недостаточны для многих алгоритмических систем. Чтобы описать структурное и реальное поведение рынка, вам необходимо обратиться к следующим типам данных:
a) Ордер Флоу и его производные
CVD (Кумулятивный объем дельта) Анализирует реальное соотношение между покупателями и продавцами. Если цена падает, а CVD растет, это может быть скрытым спросом.
Дельта (Агрессивный объем покупки/продажи Фарк ) Измеряет краткосрочный агрессивный торговый баланс. Всплеск дельты внутри зоны указывает на то, что зона принята.
Открытый интерес (OI) Показывает, открылась ли новая позиция. Увеличение OI + рост цены → подтверждение тренда. Снижение OI + движение цены → вероятность шорт-сквиза / ловушки.
b) Данные о ликвидности
-Тепловая карта (например: TradingLite / Tensor) -Глубина ордеров на спотовом рынке -Свит-анализы
Можно анализировать данные и читать рынок. Просто использовать данные недостаточно; необходимо создавать сценарий данных.
3️⃣ Дисциплина бэктестирования и статистические обоснования
Работа кода ничего не означает. Если вы не знаете, как код работает на исторических данных, результаты, которые вы получите на реальном рынке, будут лишь предположением.
Метрики, которые необходимо измерять при проведении бэктестирования:
Win Rate - Процент выигрыша Средний R - Среднее соотношение риск:вознаграждение Ожидание - Ожидаемое значение на сделку → (Средняя прибыль * Коэффициент выигрыша) - (Средний убыток * Коэффициент убытка) Максимальная просадка - Самый худший период отката Временные - Фильтрация по часам, дням, недельная фильтрация Распределение - график распределения результатов CurveTrade
Также:
Каждую стратегию тестируйте отдельно по часам. Возможно, она работает только с 10:00 до 13:00.
Примените метод Монте-Карло. Остается ли система положительной даже при случайных вариациях?
Проведите тест на выборке вне образца. Проверьте разработанный вами алгоритм на данных, которые он не видел ранее.
Примечание: Оптимизированные системы не выигрывают. Выигрывают адаптивные и надежные системы.
4️⃣ Живой тестовый процесс и системное развитие
Успешная система в бэктесте может оказаться неудачной в реальной торговле. Причины этого чаще всего следующие:
-Задержка данных / скольжение / расширение спреда -Изменение условий ликвидности в реальном времени -Вмешательство пользователя в систему (самый критический фактор)
Поэтому в процессе живого тестирования:
-Тестируйте с реальными ордерами с малым капиталом. -Ведите журнал операций: Записывайте причину и результат после каждой сделки. -Установить лог-систему: какой сигнал возник, когда, сколько секунд длился, на сколько упала цена?
Момент, когда система начинает работать вживую, означает, что эта система по-настоящему «работает».
Закрытие: Превращение мысли в код
Написание алгоритмов — это не работа по созданию программного обеспечения, а дисциплина мышления. Самый мощный код отражает самую простую и четкую стратегию.
То есть сначала:
Какое рыночное поведение предоставляет мне возможность? Как мне измерить это поведение? Чем я могу активировать это измерение? Когда я считаю это недействительным? Переводить структуру, ответы на которую ты не знаешь, — это всего лишь трата времени. Не забывай, что время тоже имеет свою цену. :)
Если ты хочешь двигаться по этому пути, определи свою стратегию. Читай данные. Посчитай свою статистику. Проверьте в реальном мире. И повтори всё.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Записки для желающих развить алгоритмическую торговлю
Будучи человеком, который находится на кухне этого дела, я хочу рассказать вам несколько вещей. Потому что мы строим не просто систему, генерирующую сигналы, а мыслящую структуру. И в этом деле мы движемся не механически, а осмысленно.
Разрабатывая алгоритмические торговые системы, наша цель не только создать блок кода, автоматически отправляющий ордера; но и систематически описать определенные рыночные поведения, сделать их проверяемыми и превратить в устойчивую структуру.
Ваши коды — это инструменты, описывающие ваши идеи.
Но если ваше мнение неполно, ваш алгоритм никогда не покажет ожидаемой эффективности.
1️⃣ Проектирование стратегии: Основная алгоритмическая логика
Перед написанием алгоритма необходимо прояснить следующее:
"Какое поведение рынка ты рассматриваешь как возможность и как ты это определяешь?"
Пример цепочки мышления должен быть таким:
Ликвидный свип + дивергенция ордерного потока → тестирование зоны → откат с низким моментумом → вход в сделку
Что внутри этой структуры?
-Структурный триггер (sweep)
-Данные подтверждения (CVD дивергенция / Дельта всплеск)
-Техническая область (зона / ордерный блок)
-Фильтр по времени (сжатие волатильности / открытие сеанса)
Каждая структура определяет, «когда системе следует работать». Та, что не разрабатывает стратегию, просто генерирует случайные сигналы.
2️⃣ Использование данных и продвинутые индикаторы
Классические индикаторы (RSI, MACD и др.) теперь недостаточны для многих алгоритмических систем. Чтобы описать структурное и реальное поведение рынка, вам необходимо обратиться к следующим типам данных:
a) Ордер Флоу и его производные
CVD (Кумулятивный объем дельта)
Анализирует реальное соотношение между покупателями и продавцами. Если цена падает, а CVD растет, это может быть скрытым спросом.
Дельта (Агрессивный объем покупки/продажи Фарк )
Измеряет краткосрочный агрессивный торговый баланс. Всплеск дельты внутри зоны указывает на то, что зона принята.
Открытый интерес (OI)
Показывает, открылась ли новая позиция. Увеличение OI + рост цены → подтверждение тренда. Снижение OI + движение цены → вероятность шорт-сквиза / ловушки.
b) Данные о ликвидности
-Тепловая карта (например: TradingLite / Tensor)
-Глубина ордеров на спотовом рынке
-Свит-анализы
Можно анализировать данные и читать рынок. Просто использовать данные недостаточно; необходимо создавать сценарий данных.
3️⃣ Дисциплина бэктестирования и статистические обоснования
Работа кода ничего не означает.
Если вы не знаете, как код работает на исторических данных, результаты, которые вы получите на реальном рынке, будут лишь предположением.
Метрики, которые необходимо измерять при проведении бэктестирования:
Win Rate - Процент выигрыша
Средний R - Среднее соотношение риск:вознаграждение
Ожидание - Ожидаемое значение на сделку → (Средняя прибыль * Коэффициент выигрыша) - (Средний убыток * Коэффициент убытка)
Максимальная просадка - Самый худший период отката
Временные - Фильтрация по часам, дням, недельная фильтрация
Распределение - график распределения результатов CurveTrade
Также:
Каждую стратегию тестируйте отдельно по часам. Возможно, она работает только с 10:00 до 13:00.
Примените метод Монте-Карло. Остается ли система положительной даже при случайных вариациях?
Проведите тест на выборке вне образца. Проверьте разработанный вами алгоритм на данных, которые он не видел ранее.
Примечание: Оптимизированные системы не выигрывают. Выигрывают адаптивные и надежные системы.
4️⃣ Живой тестовый процесс и системное развитие
Успешная система в бэктесте может оказаться неудачной в реальной торговле. Причины этого чаще всего следующие:
-Задержка данных / скольжение / расширение спреда
-Изменение условий ликвидности в реальном времени
-Вмешательство пользователя в систему (самый критический фактор)
Поэтому в процессе живого тестирования:
-Тестируйте с реальными ордерами с малым капиталом.
-Ведите журнал операций: Записывайте причину и результат после каждой сделки.
-Установить лог-систему: какой сигнал возник, когда, сколько секунд длился, на сколько упала цена?
Момент, когда система начинает работать вживую, означает, что эта система по-настоящему «работает».
Закрытие: Превращение мысли в код
Написание алгоритмов — это не работа по созданию программного обеспечения, а дисциплина мышления. Самый мощный код отражает самую простую и четкую стратегию.
То есть сначала:
Какое рыночное поведение предоставляет мне возможность?
Как мне измерить это поведение?
Чем я могу активировать это измерение?
Когда я считаю это недействительным?
Переводить структуру, ответы на которую ты не знаешь, — это всего лишь трата времени. Не забывай, что время тоже имеет свою цену. :)
Если ты хочешь двигаться по этому пути, определи свою стратегию.
Читай данные.
Посчитай свою статистику.
Проверьте в реальном мире.
И повтори всё.
#AlgoTrade # AlgoZone