Согласно данным Alternative.me, индекс страха и жадности на криптовалютном рынке сегодня поднялся до 66 (вчера был 65), что указывает на то, что рынок все еще находится в состоянии «жадности».
Каждый раз, когда я вижу такого рода содержание, я не могу не задуматься — как именно «жадность» рынка была количественно оценена?
Этот так называемый «индекс жадности» на самом деле является комплексным эмоциональным индикатором. Он учитывает множество факторов, таких как волатильность, объем торгов, тренды Google, активность в социальных сетях, доля биткойна и т. д., и в конечном итоге выводит значение от 0 до 100. Чем выше значение, тем более возбужденным и жадным является рынок; наоборот, чем ниже значение, тем больше паники. Не знаю, задумывались ли вы над тем же, что и я:
Может ли этот индикатор быть «использован»? Даже возможно ли создать на его основе количественную стратегию?
Реальная проблема: невозможно получать данные в реальном времени, и сложно создавать модели.
Я часто использую AiCoin для отслеживания рынка, и в новостях очень своевременно отправляют изменения индекса жадности, например, сегодня 66, вчера 65. Здесь прикрепляю ссылку на новость, чтобы всем было удобно быстро узнать о текущих событиях:
Возвращаясь к индексу жадности, если действительно хотите использовать его для моделирования стратегий, вы столкнетесь с двумя проблемами:
Невозможность в реальном времени вызывать поток данных ограничивает актуальность стратегий и возможности их тестирования.
Сам индекс представляет собой «черный ящик», и мы не можем точно знать вес каждой части, что затрудняет настройку и оптимизацию.
Поэтому я попробую рассмотреть вопрос с другой стороны: вместо индекса жадности лучше использовать индикаторы ценового поведения, которые могут отражать эмоции.
Это приводит нас к главному герою сегодняшней дискуссии: индикатору BRAR.
BRAR: Видимые рыночные настроения
BRAR является очень старомодным, но заслуживающим внимания индикатором, который широко используется в техническом анализе A-акций, но его основная логика также применима на крипторынке. Он делится на две части:
AR (индикатор популярности): измеряет, насколько активны рыночные настроения. Он вычисляет отношение между высокими и низкими уровнями открытия за определенный период времени, косвенно отражая готовность быков участвовать.
BR (сила покупки и продажи): мера силы рыночных покупок и продаж, рассчитываемая как относительное соотношение между максимумом-закрытием и закрытием-минимумом.
Проще говоря, этот индикатор использует ценовое поведение для "обратного анализа" эмоционального состояния на рынке.
Как выбрать параметры? Обратите внимание на период и M.
По умолчанию BRAR обычно использует в качестве ориентира (26, 1), т.е. 26 свечей за период наблюдения, а BR использует в качестве ориентира предыдущую цену закрытия. Но на рынке криптовалют такая установка может быть не подходящей. Конкретные настройки сразу же завершены! Если вы действительно хотите использовать его в реальном бою, вам все равно нужно настроить его в соответствии с валютой и другими ситуациями.
Как выбрать период N?
Дневной уровень: рекомендуется оставить 26 или немного отрегулировать до 20, 30;
Часовой график или более короткий период: рекомендуется использовать 14–18, что более соответствует ритму криптовалютного рынка;
Сверхкороткая стратегия: можно попробовать 7-9, но сигналы легко поддаются помехам.
Настройка M должна избегать совпадения BR и AR.
Поскольку криптовой рынок является непрерывным, часто возникает ситуация, когда "цена открытия ≈ цена закрытия вчера", что приводит к схожести результатов вычислений BR и AR, теряя смысл для справки. Рекомендуется:
Часовая стратегия: Установите M на 2 или 3;
Дневной или высокий период: все еще можно использовать M = 1.
Это позволяет более эффективно различать популярность (AR) и силу покупок (BR), а также лучше выявлять изменения настроений.
Практическая логика: создание стратегии «эмоционального тренда» с помощью BRAR
С помощью функции пользовательского индикатора AiCoin Xiaobian также пытается применять BRAR к длинным и коротким стратегиям на трендовом рынке. Этот набор логики в основном вращается вокруг двух основных индикаторов AR и BR, через их относительную взаимосвязь позволяет судить о силе рыночных настроений и, соответственно, помогает в принятии решения об открытии и закрытии позиций.
В отношении долгосрочных позиций:
Сначала будет наблюдаться положение AR.
Если AR выше 100, это означает, что настроение на рынке сильное, оптимистичное и есть определенная основа для роста. Если BR в это время пересекает AR вверх, это означает, что покупательская способность начинает лидировать в жаре популярности, что часто означает, что на рынок входят активные средства, и вы можете рассмотреть возможность открытия длинных позиций.
Что касается закрытия позиций, автор будет наблюдать за изменениями в динамике BR — если появится изменение тренда (например, после непрерывного роста начнет выравниваться или снижаться), это может означать, что бычий импульс начинает ослабевать, и будет рассмотрен вариант частичного выхода или фиксации прибыли.
В отношении коротких продаж логика суждений будет несколько иной.
Если он начинает разворачиваться вниз после периода подъема (например, BR[1] > BR и до этого имел тенденцию к росту), это признак ослабления настроений и начало отступающей волны покупок. В это время можно подумать о проверке воздуха.
После этого, если AR одновременно будет ниже 100, или BR продолжит опускаться ниже AR, это сможет еще больше подтвердить, что рынок находится в стадии охлаждения эмоций или даже ослабления, что является более подходящей средой для коротких позиций. Когда BR стабилизируется, а AR восстановится до относительно высокого уровня, можно подумать о выходе из короткой позиции.
В целом, основа этой стратегии заключается в сочетании ценовой структуры и изменения настроений: AR больше ориентирован на отражение "горячести" рынка, в то время как BR представляет собой реальную покупательскую силу. Оба элемента взаимодополняют друг друга, что помогает нам выявить эмоциональные драйверы, стоящие за тенденциями, и, таким образом, лучше определять более разумные моменты для входа и выхода в сложных рыночных условиях. Конечно, если удастся наложить некоторые инструменты фильтрации трендов, возможно, распознавание сигналов стратегии станет еще более точным! Это остается на усмотрение каждого!
Резюме
Индекс жадности Alternative дает нам визуальный обзор настроений, в то время как BRAR позволяет видеть настроения на графиках и применять их к вашей стратегии. Это не универсальный индикатор, но его преимущества заключаются в следующем:
Логическая прозрачность;
Структура данных стабильна;
Можно участвовать в оптимизации и выполнении стратегии в реальном времени.
Жадность и страх всегда являются частью движущей силы рынка. Мы не можем искоренить эмоции, но мы можем понять их, измерить и даже - использовать их.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
"Жадность" можно обменивать?
Сегодня утром редактор увидел срочное сообщение:
Согласно данным Alternative.me, индекс страха и жадности на криптовалютном рынке сегодня поднялся до 66 (вчера был 65), что указывает на то, что рынок все еще находится в состоянии «жадности».
Каждый раз, когда я вижу такого рода содержание, я не могу не задуматься — как именно «жадность» рынка была количественно оценена?
Этот так называемый «индекс жадности» на самом деле является комплексным эмоциональным индикатором. Он учитывает множество факторов, таких как волатильность, объем торгов, тренды Google, активность в социальных сетях, доля биткойна и т. д., и в конечном итоге выводит значение от 0 до 100. Чем выше значение, тем более возбужденным и жадным является рынок; наоборот, чем ниже значение, тем больше паники. Не знаю, задумывались ли вы над тем же, что и я:
Может ли этот индикатор быть «использован»? Даже возможно ли создать на его основе количественную стратегию?
Реальная проблема: невозможно получать данные в реальном времени, и сложно создавать модели.
Я часто использую AiCoin для отслеживания рынка, и в новостях очень своевременно отправляют изменения индекса жадности, например, сегодня 66, вчера 65. Здесь прикрепляю ссылку на новость, чтобы всем было удобно быстро узнать о текущих событиях:
Возвращаясь к индексу жадности, если действительно хотите использовать его для моделирования стратегий, вы столкнетесь с двумя проблемами:
Невозможность в реальном времени вызывать поток данных ограничивает актуальность стратегий и возможности их тестирования.
Сам индекс представляет собой «черный ящик», и мы не можем точно знать вес каждой части, что затрудняет настройку и оптимизацию.
Поэтому я попробую рассмотреть вопрос с другой стороны: вместо индекса жадности лучше использовать индикаторы ценового поведения, которые могут отражать эмоции.
Это приводит нас к главному герою сегодняшней дискуссии: индикатору BRAR.
BRAR: Видимые рыночные настроения
BRAR является очень старомодным, но заслуживающим внимания индикатором, который широко используется в техническом анализе A-акций, но его основная логика также применима на крипторынке. Он делится на две части:
AR (индикатор популярности): измеряет, насколько активны рыночные настроения. Он вычисляет отношение между высокими и низкими уровнями открытия за определенный период времени, косвенно отражая готовность быков участвовать.
BR (сила покупки и продажи): мера силы рыночных покупок и продаж, рассчитываемая как относительное соотношение между максимумом-закрытием и закрытием-минимумом.
Проще говоря, этот индикатор использует ценовое поведение для "обратного анализа" эмоционального состояния на рынке.
Как выбрать параметры? Обратите внимание на период и M.
По умолчанию BRAR обычно использует в качестве ориентира (26, 1), т.е. 26 свечей за период наблюдения, а BR использует в качестве ориентира предыдущую цену закрытия. Но на рынке криптовалют такая установка может быть не подходящей. Конкретные настройки сразу же завершены! Если вы действительно хотите использовать его в реальном бою, вам все равно нужно настроить его в соответствии с валютой и другими ситуациями.
Как выбрать период N?
Дневной уровень: рекомендуется оставить 26 или немного отрегулировать до 20, 30;
Часовой график или более короткий период: рекомендуется использовать 14–18, что более соответствует ритму криптовалютного рынка;
Сверхкороткая стратегия: можно попробовать 7-9, но сигналы легко поддаются помехам.
Настройка M должна избегать совпадения BR и AR.
Поскольку криптовой рынок является непрерывным, часто возникает ситуация, когда "цена открытия ≈ цена закрытия вчера", что приводит к схожести результатов вычислений BR и AR, теряя смысл для справки. Рекомендуется:
Часовая стратегия: Установите M на 2 или 3;
Дневной или высокий период: все еще можно использовать M = 1.
Это позволяет более эффективно различать популярность (AR) и силу покупок (BR), а также лучше выявлять изменения настроений.
Практическая логика: создание стратегии «эмоционального тренда» с помощью BRAR
С помощью функции пользовательского индикатора AiCoin Xiaobian также пытается применять BRAR к длинным и коротким стратегиям на трендовом рынке. Этот набор логики в основном вращается вокруг двух основных индикаторов AR и BR, через их относительную взаимосвязь позволяет судить о силе рыночных настроений и, соответственно, помогает в принятии решения об открытии и закрытии позиций.
В отношении долгосрочных позиций:
Сначала будет наблюдаться положение AR.
Если AR выше 100, это означает, что настроение на рынке сильное, оптимистичное и есть определенная основа для роста. Если BR в это время пересекает AR вверх, это означает, что покупательская способность начинает лидировать в жаре популярности, что часто означает, что на рынок входят активные средства, и вы можете рассмотреть возможность открытия длинных позиций.
Что касается закрытия позиций, автор будет наблюдать за изменениями в динамике BR — если появится изменение тренда (например, после непрерывного роста начнет выравниваться или снижаться), это может означать, что бычий импульс начинает ослабевать, и будет рассмотрен вариант частичного выхода или фиксации прибыли.
В отношении коротких продаж логика суждений будет несколько иной.
Если он начинает разворачиваться вниз после периода подъема (например, BR[1] > BR и до этого имел тенденцию к росту), это признак ослабления настроений и начало отступающей волны покупок. В это время можно подумать о проверке воздуха.
После этого, если AR одновременно будет ниже 100, или BR продолжит опускаться ниже AR, это сможет еще больше подтвердить, что рынок находится в стадии охлаждения эмоций или даже ослабления, что является более подходящей средой для коротких позиций. Когда BR стабилизируется, а AR восстановится до относительно высокого уровня, можно подумать о выходе из короткой позиции.
В целом, основа этой стратегии заключается в сочетании ценовой структуры и изменения настроений: AR больше ориентирован на отражение "горячести" рынка, в то время как BR представляет собой реальную покупательскую силу. Оба элемента взаимодополняют друг друга, что помогает нам выявить эмоциональные драйверы, стоящие за тенденциями, и, таким образом, лучше определять более разумные моменты для входа и выхода в сложных рыночных условиях. Конечно, если удастся наложить некоторые инструменты фильтрации трендов, возможно, распознавание сигналов стратегии станет еще более точным! Это остается на усмотрение каждого!
Резюме
Индекс жадности Alternative дает нам визуальный обзор настроений, в то время как BRAR позволяет видеть настроения на графиках и применять их к вашей стратегии. Это не универсальный индикатор, но его преимущества заключаются в следующем:
Логическая прозрачность;
Структура данных стабильна;
Можно участвовать в оптимизации и выполнении стратегии в реальном времени.
Жадность и страх всегда являются частью движущей силы рынка. Мы не можем искоренить эмоции, но мы можем понять их, измерить и даже - использовать их.