O mesmo sistema, as mesmas regras, a mesma estratégia. Mas em horários diferentes, resultados completamente diferentes. Já pensaste alguma vez: a razão para o fracasso do sistema pode não ser os teus códigos, mas sim o teu relógio?

Embora os mercados financeiros pareçam estar sempre abertos, eles não oferecem a mesma liquidez, a mesma intensidade de jogadores e a mesma volatilidade a cada hora. Por isso, se você não analisou a distribuição de ganhos e perdas do sistema em uma base horária, o que você acredita ser sucesso pode ser apenas um acaso.

Exemplo:

Vamos supor que, de acordo com o resultado do backtest de um sistema, haja uma taxa de vitória de 60% em 1000 operações. Ótimo. Mas quando você divide essas 1000 operações por horas, talvez apenas o período entre a abertura de Londres e o pré-Nova Iorque produza uma expectativa positiva. Em outras horas, o sistema ou está lutando ou está perdendo dinheiro.

📊 Por isso, a filtragem baseada no tempo revela a verdadeira eficiência do sistema. Não é apenas o resultado da transação, mas também "quando foi obtido" que faz parte do sistema.

Sugestão Técnica: Registe cada dado de transação com um carimbo de data/hora.

Agrupe todas as transações de acordo com os intervalos de horas (Hora da Turquia):

🔹 Ásia: 03:00–10:00
🔹 Londres: 10:00–16:30
🔹 Abertura de Nova Iorque: 16:30–23:00
🔹 Fecho de Nova Iorque: 23:00–03:00

Extraia as seguintes métricas para cada intervalo:

Taxa de vitória
Avg R:R
Expectativa
Perfil de drawdown
Compare isso.

Em uma análise realizada em 2023, a média da relação R:R das operações no par BTC/USDT spot durante as horas asiáticas era de 1:1,2, enquanto na sobreposição Londres-NY essa relação sobe para 1:1,9.

Portanto, acima de tudo, o que é importante não é "o que o sistema fez", mas sim "quando o sistema fez".