Sistem yang sama, aturan yang sama, strategi yang sama. Tapi hasil yang sangat berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi, pernahkah kamu berpikir: Mungkinkah alasan kegagalan sistem bukan karena kodenmu, tetapi karena jamnya?

Meskipun pasar keuangan tampak selalu terbuka, tidak selalu menawarkan likuiditas, kepadatan pemain, dan volatilitas yang sama setiap jam. Oleh karena itu, jika kamu tidak menganalisis distribusi keuntungan-kerugian sistemmu berdasarkan jam, apa yang kamu anggap sebagai kesuksesan bisa jadi hanyalah kebetulan.

Contoh:

Misalkan sebuah sistem memiliki tingkat kemenangan 60% dalam 1000 transaksi berdasarkan hasil backtest. Hebat. Namun, ketika 1000 transaksi ini dibagi berdasarkan jam, mungkin hanya rentang waktu antara pembukaan London dan sebelum pembukaan New York yang menghasilkan ekspektasi positif. Di jam-jam lainnya, sistem mungkin hanya bertahan atau kehilangan uang.

📊 Oleh karena itu, penyaringan berbasis waktu mengungkapkan efisiensi nyata sistem. Bukan hanya hasil transaksi, tetapi "kapan diambil" juga merupakan bagian dari sistem.

Saran Teknis: Log setiap data transaksi bersama dengan cap waktu.

Kelompokkan semua transaksi berdasarkan interval waktu (Waktu Turki):

🔹 Asia: 03:00–10:00
🔹 London: 10:00–16:30
🔹 Pembukaan New York: 16:30–23:00
🔹 Penutupan New York: 23:00–03:00

Hasilkan metrik berikut untuk setiap interval:

Tingkat kemenangan
Avg R:R
Harapan
Profil penarikan
Bandingkan ini.

Dalam analisis yang dilakukan pada tahun 2023, rasio R:R rata-rata untuk perdagangan pasangan spot BTC/USDT selama jam Asia adalah 1:1,2, sedangkan pada tumpang tindih London–NY, rasio ini naik menjadi 1:1,9.

Jadi yang paling penting bukanlah "apa yang dilakukan" sistem, tetapi "kapan ia melakukannya".